Opções Trading Plan Sample

Como começar a negociar o desenvolvimento do plano de negociação. Antes de aprender sobre o desenvolvimento do plano de negociação, é importante notar a diferença entre os traders discricionária e do sistema Traders normalmente caem em uma das duas categorias amplas comerciantes discricionária ou comerciantes com base na decisão que assistem aos mercados e lugar manual Comércios em resposta à informação que está disponível naquele momento, e comerciantes do sistema ou comerciantes baseados em regras que muitas vezes usam algum nível de automação comercial para implementar um conjunto objetivo de regras de negociação. Porque é muitas vezes visto como mais fácil para saltar para a negociação como um Comerciante discricionário, que s onde a maioria dos comerciantes começam, contando com uma combinação de conhecimento e intuição para encontrar oportunidades de negociação de alta probabilidade Mesmo se um comerciante discricionária usa um plano de negociação específico, ele ou ela ainda decide ou não realmente colocar cada comércio para Por exemplo, um gráfico do comerciante discricionário pode mostrar que todos os critérios foram cumpridos para um comércio longo, mas eles podem pular o comércio se o Os mercados têm sido demasiado agitado que os comerciantes de negociação de sessão de negociação, por outro lado, seguem a lógica do sistema de negociação s exatamente porque o sistema de negociação é baseado em um conjunto absoluto de regras, este tipo de negociação é bem adequado para automação parcial ou total de comércio Por exemplo, um sistema pode ser codificado usando a linguagem proprietária da plataforma de negociação e, uma vez que a estratégia é ativada, o computador lida com todas as atividades de negociação, incluindo a identificação de negócios, entradas de pedidos, gerenciamento e saídas Enquanto os comerciantes discricionários nem sempre operam sob um conjunto específico Das regras de negociação, os comerciantes do sistema exigem um plano de negociação abrangente que leva a adivinhação fora de negociação e fornece consistência ao longo do tempo Nesta seção, vamos discutir como desenvolver um plano de negociação na próxima seção, Backtesting e Forward Performance Testing introduz os vários métodos utilizados Para testar a viabilidade de um plano de negociação Desenvolver um plano de negociação Um plano de negociação é um conjunto escrito de regras que define como e Quando você colocará comércios e inclui os seguintes componentes Mercado s que serão negociados Os comerciantes de hoje não são limitados às ações que você tem uma seleção larga dos instrumentos de que para escolher, incluindo ligações, mercadorias, moedas, fundos negociados troca, futuros, opção No entanto, para que a negociação seja bem-sucedida, no entanto, qualquer instrumento escolhido deve negociar com boa liquidez e volatilidade. A liquidez descreve a capacidade de executar ordens de qualquer tamanho de forma rápida e eficiente sem causar Uma mudança significativa no preço Em termos simples, a liquidez refere-se à facilidade com que as ações ou contratos podem ser comprados e vendidos Liquidez pode ser medida em termos de. Width Quão apertado é o lance pedir spread. Depth Quão profunda é o mercado quantas ordens Estão descansando além do melhor lance e melhor oferta. Imediação Com que rapidez pode uma grande ordem de mercado ser executado. Riesiliency Quanto tempo leva o mercado a saltar para trás depois de uma grande ordem é f. Mercados com boa liquidez tendem a negociar com oferta apertada pedir spreads e com suficiente profundidade de mercado para preencher rapidamente ordens Liquidez é importante para os comerciantes, porque ajuda a garantir que as ordens serão be. Filled com deslizamento mínimo. Filled sem afetar substancialmente price. Volatility on Por outro lado, mede a quantidade ea velocidade em que o preço se move para cima e para baixo em um determinado mercado Quando um instrumento de negociação experimenta volatilidade, ele oferece oportunidades para os comerciantes a lucrar com a mudança de preço Qualquer mudança no preço, Ou queda de preços durante uma tendência de baixa cria uma oportunidade de lucro é difícil fazer um lucro se o preço permanece o mesmo É importante notar que um plano de negociação desenvolvido e testado para o e-minis, por exemplo, não necessariamente vai funcionar bem quando Aplicados a existências Podem ser necessários planos de negociação separados para cada instrumento ou tipo de instrumento. Um plano de negociação, por exemplo, pode funcionar bem numa variedade de E-minis Muitos comerciantes acham útil para se concentrar inicialmente em um instrumento de negociação e, em seguida, adicionar outros instrumentos como habilidades de negociação aumentar Primary Chart Interval que será usado para fazer decisões de negociação Intervalos de gráfico são frequentemente associados a um estilo de negociação particular intervalos podem ser baseados No tempo, volume ou atividade, e aquele que você escolhe finalmente se resume a preferência pessoal e que faz o mais sentido para você Dito isto, é comum para os comerciantes de mais longo prazo para olhar mais longo prazo gráficos inversamente, os comerciantes de curto prazo Geralmente usam intervalos com períodos menores Por exemplo, um comerciante swing pode usar um gráfico de 60 minutos enquanto um escalpelador pode preferir uma carta de 144 ticks Tenha em mente que a atividade de preço é a mesma, não importa qual gráfico você escolher, e os vários intervalos de gráficos Fornecer uma visão diferente dos mercados Enquanto você pode optar por incorporar vários intervalos de gráficos em sua negociação, seu intervalo de gráficos primário será usado para definir o comércio específico As regras de entrada e saída Indicadores e configurações que serão aplicadas ao gráfico Seu plano de negociação também deve definir quaisquer indicadores que serão aplicados ao seu gráfico s Indicadores técnicos são cálculos matemáticos com base no preço de um instrumento de negociação e preço atual e / Deve ser observado que os indicadores por si só não fornecem sinais de compra e venda que você deve interpretar os sinais para encontrar pontos de entrada e saída de comércio que estão em conformidade com o seu estilo de negociação Vários tipos de indicadores podem ser usados, incluindo aqueles que interpretam tendência, momentum, volatilidade e volume Além de especificar indicadores técnicos, seu plano de negociação também deve definir as configurações que serão utilizadas Se você planeja usar uma média móvel, por exemplo, seu plano de negociação deve especificar uma média móvel simples de 20 dias ou uma movimentação exponencial de 50 dias Regras médias para o dimensionamento de posição O dimensionamento de posição refere-se ao valor em dólar do seu trad, e também pode ser usado para definir o número de ações ou contr Os atos que você vai negociar É muito comum, por exemplo, para os novos comerciantes para começar com um contrato e-mini Após o tempo e se o sistema se revelar bem sucedido, o comerciante pode negociar mais de um contrato de cada vez, aumentando assim os lucros potenciais, mas Também maximizar as perdas Certos planos de negociação podem exigir contratos adicionais a serem adicionados se um determinado lucro é alcançado Independentemente da sua estratégia de dimensionamento de posição, as regras devem ser claramente indicadas em seu plano de negociação Regras de Entrada Frequentemente, os comerciantes são conservadores ou agressivos por natureza e Isso muitas vezes se torna evidente em suas regras de entrada de comércio Os comerciantes conservadores podem esperar por muita confirmação antes de entrar em um comércio, perdendo assim em oportunidades de negociação válido Overly comerciantes agressivos, por outro lado, pode ser muito rápido para entrar no mercado sem muita confirmação Todas as regras de entrada de comércio podem ser usadas por comerciantes que são conservadores, agressivos ou em algum lugar entre para fornecer uma mea consistente e decisiva Ns de entrar no mercado Os filtros de comércio e gatilhos trabalham juntos para criar as regras de entrada de comércio Os filtros de comércio identificam as condições de instalação que devem ser cumpridas para que uma entrada de comércio ocorra Eles podem ser pensados ​​como a segurança para o comércio disparar uma vez condições para O filtro de comércio foi cumprido, a segurança está desligada eo gatilho fica ativo Um gatilho de comércio é a linha na areia que define quando um comércio será inserido Os gatilhos de comércio podem ser baseados em um número de condições, desde os valores dos indicadores até o cruzamento De um limite de preço Aqui está um exemplo. O tempo está entre 9 30 AM e 3 00 PM EST. A barra de preço em um gráfico de 5 minutos fechou acima da média móvel simples de 20 dias. A média móvel simples de 20 dias está acima A média móvel simples de 50 dias. Uma vez que estas circunstâncias foram encontradas, nós podemos olhar para o disparador do comércio. Entre uma posição longa com uma ordem do limite da parada ajustada para um tiquetaque acima da barra anterior s elevada. Observe como o gatilho especifica a ordem Tipo que será usado para ex Ecute o comércio Como o tipo de ordem determina como o negócio é executado e, portanto, preenchido, é importante entender o uso adequado de cada tipo de ordem o tipo de ordem deve ser parte do seu plano de negociação Consulte a seção Tipos de Ordem deste tutorial para obter mais Informações ou o guia Introdução aos Tipos de Ordem para obter uma cobertura mais aprofundada Regras de Saída Muitas vezes se diz que você pode entrar em um comércio a qualquer nível de preço e torná-lo lucrativo saindo no momento apropriado Enquanto isto parece excessivamente simplista, Saídas de comércio são um aspecto crítico de um plano de negociação, uma vez que, em última análise, definir o sucesso de um comércio Como tal, suas regras de saída exigem a mesma quantidade de pesquisa e testes como suas regras de entrada Regras de saída definir uma variedade de resultados comerciais e pode incluir. Alvos. Parar níveis de perda. Trailing stop levels. Stop e estratégias reversas. Time sai como EOD fim do dia. Como com as regras de entrada de comércio, o tipo de ordens de saída que você usa deve ser claramente Declarado no seu plano de negociação Por exemplo. Profeto alvo Sair com uma ordem de limite de definir 20 carrapatos acima do preço de entrada de preenchimento. Stop de saída Sair com um conjunto de ordem de parada 10 carrapatos abaixo do preço de preenchimento de entrada. Nota A ordem restante terá que ser cancelada para Evite entrar em uma posição não intencional. Figura 2 mostra um modelo usado para desenvolver um plano de negociação que inclui todos os elementos importantes. Trading frames. Time frames. Position sizing. Entry condições, incluindo filtros e triggers. Exit regras incluindo lucro alvo, stop loss e O plano de negociação é onde tudo vem juntos É onde o meu sistema de negociação de opções é capturado em um plano de ação que eu, ou alguém pode seguir. Meus planos de negociação incluem regras e processos de como eu encontrar negócios em potencial , Quando entrar no comércio, quando sair do comércio, quanto vou arriscar e rotinas diárias, semanais e mensais Eu tenho um desses para cada uma das estratégias que comercializo ex spreads verticais, spreads calendário, ferro Condors, etc. Eu já falei sobre muitos desses conceitos em termos gerais em minhas regras de negociação e páginas de gerenciamento de dinheiro O que eu gostaria de fazer aqui é falar mais sobre o que meu plano de negociação real parece e como eu preencher cada seção As principais rubricas do meu plano de negociação são constituídas pelo seguinte nome da Estratégia, Definição de sucesso, Critérios de Lista de Observação, Regras de Entrada, Regras de Saída, Gestão de Dinheiro e Rotina. Nome da Estratégia. Isto pode parecer uma categoria tola, mas refina a Estratégia apropriadamente Se eu usasse um nome de estratégia como Short Vertical Spreads, que englobaria bull spreads e bear call spreads As regras para cada um destes poderia ser potencialmente misturado up. If eu tinha um plano de alta probabilidade, fora do dinheiro curto vertical Spreads, isso pode ter um conjunto diferente de regras do que um a curto prazo spread. For dinheiro para a clareza, estou melhor servido para ter o meu plano ser muito claro e estreito Então, eu posso ter um plano de negociação chamado alta probabilidade, Colocação curta Spread Esta é uma estratégia muito específica que eu posso agora coletar minhas regras de negociação around. Definition de Success. I gosto de iniciar o meu plano, definindo como eu sei que eu m sucesso com o plano Eu não acho muito útil para definir isso por quantidade Ganhou porque isso vai flutuar Se você pensar sobre a estratégia, tirando dinheiro da equação, o que seria um conjunto de indicações que você teve uma estratégia bem sucedida Para mim, é uma medida de que percentagem de minhas negociações fechar de forma rentável ou mesmo quebrar É um número que mede o que eu posso esperar ganhar em média para cada dólar arriscou expectativa. Estas definições serão baseadas no tempo, praticando esta estratégia, seguindo os resultados de cada comércio, e gerando statistics Usar uma planilha tal como Microsoft Excel pode ser Muito útil para this. Watch List Criteria. It s importante perceber que os comércios don t aparecem sem ter um pool de potenciais a escolher de eu ve descobri que tendo 20-30 potenciais para escolher de me permite prestar atenção para o ide Al, definindo as regras para o que deveria estar na watchlist para esta estratégia As regras devem me ajudar a definir quando um novo estoque ou ETF deve ser adicionado - Ou quando um existente deve ser removido. Entrada Rules. Here, eu iria capturar as regras que me dizem quando eu deveria entrar em um comércio De outra forma, se eu estou revendo minha watchlist para esta estratégia, que regras ou indicadores me dizem se Eu tenho um potencial comércio Quais condições de mercado podem precisar existir para considerar este trade. My sair regras devem conter regras para o que fazer quando o meu comércio é bem sucedido eo que fazer se não for Para mim, eu preciso de regras que eram absolutas como Um backup para as regras que são menos absolutos eu acho usando regras técnicas de saída mais subjetivo, então eu aprendi a adicionar saídas absolutos, ou seja, sair quando o custo para fechar é 2x o crédito inicial O mais claro e mais específico dessas regras são mais fáceis de saber Quando puxar o gatilho R e segui-los Isso é importante para a maioria das categorias de regras, mas é CRÍTICO para as regras de saída. Money Management. I ja falou um pouco sobre o dinheiro de gestão já Aqui é onde essas regras ficam capturadas regras devem incluir quanto capital total será alocado Para esta estratégia e quanto capital por comércio deve ser atribuído regras adicionais podem ser adicionados conforme necessário ou desejado montantes devem ser em percentagens para permitir o crescimento da conta e encolhimento. Eu gosto de definir minhas rotinas diárias, semanais e mensais Desde que eu tenho um tendencey Para esquecer o que são, eu os capturar aqui eu ve imprimi-los mesmo para fora e pô-los em minha parede assim que eu sou recordado de o que eu devo fazer. O plano de troca é meu mapa de estrada ao sucesso em minhas negociações de opções Dá-me uma estrutura Que me ajuda a ser consistente em minhas ações, o que por sua vez ajuda a garantir que eu sou consistente no meu sucesso global Este plano de negociação não garante que cada comércio será bem sucedido Ele só me ajuda a fazer as mesmas coisas e Sobre o que, idealmente, levar a sucesso a longo prazo.10 Passos para a construção de um plano de negociação vencedora. Há um velho ditado no negócio Falha ao planejar e você planeja falhar Pode soar glib, mas aqueles que são sérios sobre o sucesso, incluindo os comerciantes , Deve seguir estas oito palavras como se estivessem escritas na pedra Pergunte a todo o comerciante que faz o dinheiro em uma base consistente e dir-lhe-ão, você tem duas escolhas que você pode metodicamente seguir um plano escrito, ou falhar. Se você tiver escrito Negociação ou plano de investimento, parabéns Você está na minoria Embora ainda não seja nenhuma garantia absoluta de sucesso, você eliminou um grande bloqueio Se o seu plano usa técnicas falhas ou falta de preparação, o seu sucesso não virá imediatamente, mas pelo menos você está em Uma posição para traçar e modificar o seu curso Ao documentar o processo, você aprende o que funciona e como evitar repetir erros caros. Se você tem ou não um plano agora, aqui estão algumas idéias para ajudar com o processo. 101.Trading é um negócio, então você tem que tratá-lo como tal, se você quiser ter sucesso Lendo alguns livros, comprar um programa de gráficos, abrir uma conta de corretagem e começar a negociar não são um plano de negócios - é uma receita para o desastre Veja também Investir 101. Uma vez que um comerciante sabe onde o mercado tem o potencial de pausar ou reverter, eles devem, então, determinar qual será e agir em conformidade Um plano deve ser escrito em pedra enquanto você está negociando, mas sujeitos a reavaliação Uma vez que o mercado tem fechado Ele muda com as condições do mercado e ajusta-se como o nível de habilidade do comerciante melhora Cada comerciante deve escrever seu próprio plano, tendo em conta estilos de negociação pessoal e metas Usando alguém do plano não reflete suas características comerciais Veja também Fibonacci E O Golden Ratio. Building Perfect Master Plan. What são os componentes de um bom plano de negociação Aqui estão 10 itens essenciais que cada plano deve incluir.1 Skill Assessment. Are você está pronto para o comércio Você já testou yo Ur sistema de negociação de papel e você tem confiança de que ele funciona Você pode seguir seus sinais sem hesitação Negociação nos mercados é uma batalha de dar e receber Os profissionais reais estão preparados e levam seus lucros do resto da multidão que, Faltam um plano, dão seu dinheiro afastado através de erros costosos.2 Preparação Mental. Como você sente Você conseguiu uma boa noite de sono Você se sente até o desafio adiante Se você não está emocionalmente e psicologicamente pronto para fazer a batalha nos mercados , É melhor tirar o dia de folga - caso contrário, você arrisca perder sua camisa Isso é garantido para acontecer se você está com raiva, preocupado ou distraído da tarefa na mão Muitos comerciantes têm um mantra de mercado que repetem antes do dia começa a ficar Eles prontos Criar um que coloca você na zona de negociação.3 Set Risk Level. How grande parte do seu portfólio deve você arriscar em qualquer um comércio pode variar em qualquer lugar de cerca de 1 a tanto quanto 5 de sua carteira em um determinado dia de negociação que Significa que eu Se você perder essa quantidade em qualquer ponto do dia, você sair e ficar fora Isso vai depender do seu estilo de negociação e tolerância ao risco Melhor para manter o pó seco para lutar outro dia se as coisas não estão indo o seu caminho Veja também Qual é o seu risco Antes de entrar em um comércio, defina alvos de lucro realistas e rácios de recompensa de risco Qual é a recompensa de risco mínimo que você vai aceitar Muitos comerciantes não vai ter um comércio a menos que o lucro potencial é pelo menos três vezes maior do que o risco Por exemplo, Stop loss é uma perda de dólar por ação, seu objetivo deve ser um lucro de 3 Definir metas de lucro semanais, mensais e anuais em dólares ou como uma porcentagem do seu portfólio e reavaliá-los regularmente Veja também Cálculo de Risco e Recompensa. Homework. Before o mercado abre, o que está acontecendo ao redor do mundo São os mercados ultramarinos para cima ou para baixo Os futuros de índices tais como o SP 500 ou Nasdaq 100 negociaram-negociaram fundos para cima ou para baixo em futuros do índice do pre-market são uma maneira boa de calibrar Humor do mercado antes de Ele abre mercado Quais os dados econômicos ou ganhos é devido fora e quando Post uma lista na parede na frente de você e decidir se você quer negociar antes de um relatório econômico importante Para a maioria dos comerciantes, é melhor esperar até que o relatório é liberado Do que tomar risco desnecessário Pros comércio baseado em probabilidades Eles don t gamble.6 Comércio Preparation. Whatever sistema comercial e programa que você usa, rótulo maior e menor suporte e níveis de resistência, definir alertas para entrada e saída de sinais e certifique-se de todos os sinais podem ser facilmente Visto ou detectado com um claro sinal visual ou auditivo Sua área de negociação não deve oferecer distrações Lembre-se, este é um negócio, e as distrações podem ser costly.7 Set Exit Rules. Most comerciantes cometem o erro de concentrar 90 ou mais de seus esforços na procura Para comprar sinais, mas pagar muito pouca atenção para quando e onde sair Muitos comerciantes não podem vender se eles estão para baixo, porque eles don t querem tomar uma perda Get over it ou você não vai fazê-lo como um comerciante Se você R stop é atingido, isso significa que você estava errado Don t tomá-lo pessoalmente Comerciantes profissionais perdem mais comércios do que eles ganham, mas por gerir o dinheiro e limitar as perdas, eles ainda acabam fazendo lucros. Antes de entrar em um comércio, você deve saber onde seu As saídas são Há pelo menos dois para cada comércio Primeiro, qual é a sua perda parar se o comércio vai contra você Deve ser escrito para baixo Paradas mentais não contam Segundo, cada comércio deve ter um lucro alvo Uma vez que você chegar lá, vender uma porção De sua posição e você pode mover sua perda de parada sobre o resto de sua posição para quebrar mesmo se você desejar Como discutido acima, nunca risco mais do que um percentual fixo de sua carteira em qualquer trade.8 Set Entry Rules. This vem após as dicas Para as regras de saída por uma razão saídas são muito mais importantes do que entradas Uma regra de entrada típica poderia ser redigido como este Se sinaliza um incêndios e há um alvo mínimo pelo menos três vezes tão grande como a minha perda de parada e estamos no apoio e, em seguida, comprar X ou compartilha aqui seus Sistema deve ser complicado o suficiente para ser eficaz, mas simples o suficiente para facilitar decisões instantâneas Se você tem 20 condições que devem ser cumpridas e muitas são subjetivas, você vai achar difícil, se não impossível realmente fazer comércios Computadores muitas vezes fazem melhores comerciantes do que as pessoas, O que pode explicar por que quase 50 de todos os negócios que agora ocorrem na Bolsa de Valores de Nova York são computadores gerados pelo programa Computadores não têm que pensar ou se sentir bem para fazer um comércio Se as condições são cumpridas, eles entram Quando o comércio vai no caminho errado Ou atinge um objetivo de lucro, eles saem Eles não ficam com raiva no mercado ou se sentem invencíveis depois de fazer algumas boas negociações Cada decisão é baseada em probabilidades Veja também A NYSE e Nasdaq como eles funcionam.9 Manter registros excelentes. Todos os bons comerciantes são Também bons recordistas Se eles ganham um comércio, eles querem saber exatamente por que e como Mais importante, eles querem saber o mesmo quando perdem, para que eles não repetem erros desnecessários Anote detalhes como t Argets, a entrada e saída de cada comércio, o tempo, o apoio e os níveis de resistência, abertura diária mercado aberto e fechar para o dia e registrar comentários sobre por que você fez o comércio e lições aprendidas Além disso, você deve salvar seus registros comerciais para que Você pode voltar atrás e analisar o lucro ou a perda para um sistema particular, draw-downs que são quantidades perdidas por comércio que usa um sistema negociando, tempo médio por comércio que é necessário calcular a eficiência comercial e outros fatores importantes, e também compará-los a Uma estratégia de compra e retenção Lembre-se, este é um negócio e você é o contador.10 Realizar um pós-Mortem. After cada dia de negociação, somando o lucro ou perda é secundário para saber o porquê e como Anote suas conclusões em O seu diário de negociação para que você possa referenciá-los novamente mais tarde. A linha inferior. A negociação de papel bem sucedida não garante que você terá sucesso quando você começar a negociar dinheiro real e emoções entram em jogo Mas papel de sucesso comercial não Dar a confiança do comerciante que o sistema que eles vão usar realmente funciona Decidir sobre um sistema é menos importante do que ganhar habilidade suficiente para que você é capaz de fazer comércios sem adivinhar segundo ou duvidar da decisão. Não há nenhuma maneira de garantir que um comércio Vai ganhar dinheiro As chances do comerciante são baseadas em sua habilidade e sistema de ganhar e perder Não há tal coisa como ganhar sem perder Os comerciantes profissionais sabem antes de entrar em um comércio que as chances estão em seu favor ou eles wouldn t estar lá Ao deixar Seus lucros ride e cortar perdas curto, um comerciante pode perder algumas batalhas, mas eles vão ganhar a guerra A maioria dos comerciantes e investidores fazem o oposto, que é por isso que eles nunca fazem money. Traders que ganham consistentemente tratar negociação como um negócio Enquanto ele não é Uma garantia de que você vai ganhar dinheiro, ter um plano é crucial se você quiser tornar-se consistentemente bem sucedido e sobreviver no jogo de negociação. Uma pesquisa feita pelo Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos para ele Lp medir vacâncias de trabalho Coleta dados de empregadores. O montante máximo de dinheiro os Estados Unidos podem emprestar O teto de dívida foi criado sob o segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outro depository Uma medida estatística da dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar no investimento. Para qualquer trabalho fora de fazendas, famílias particulares e do setor sem fins lucrativos O Bureau de Trabalho dos EUA.